Estimează modelul white noise

Pentru o serie de timp y, putem ajusta modelul white noise (WN) folosind funcția arima(..., order = c(0, 0, 0)). Reamintește-ți că modelul WN este un model ARIMA(0,0,0). Aplicarea funcției arima() returnează informații despre modelul estimat. Pentru modelul WN, acestea includ media estimată, etichetată intercept, și varianța estimată, etichetată sigma^2.

În acest exercițiu, vei explora caracteristicile modelului WN. Care este media estimată? Compar-o cu media eșantionului folosind funcția mean(). Care este varianța estimată? Compar-o cu varianța eșantionului folosind funcția var().

Seria de timp y a fost deja încărcată și este afișată în figura alăturată.

Acest exercițiu face parte din cursul

Analiza seriilor de timp în R

Vezi cursul

Instrucțiuni pentru exercițiu

Folosește arima() pentru a estima modelul WN pentru y. Asigură-te că incluzi argumentul order = c(0, 0, 0) după ce specifici datele.
Calculează media și varianța lui y folosind mean(), respectiv var(). Compară rezultatele cu rezultatul comenzii arima().

Exercițiu interactiv practic

Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.

# Fit the WN model to y using the arima command


# Calculate the sample mean and sample variance of y

Editează și rulează codul