Estimează funcția de autocorelare (ACF) pentru o medie mobilă
Acum că ai simulat câteva date MA folosind comanda arima.sim(), poate vrei să estimezi funcțiile de autocorelare (ACF) pentru datele tale. Ca și în capitolul anterior, poți folosi comanda acf() pentru a genera grafice ale autocorelării din datele tale MA.
În acest exercițiu, vei folosi acf() pentru a estima ACF pentru trei serii MA simulate, x, y și z. Aceste serii au parametri de pantă de 0,4, 0,9 și respectiv -0,75, și sunt afișate în figura din dreapta.
Acest exercițiu face parte din cursul
Analiza seriilor de timp în R
Instrucțiuni pentru exercițiu
- Folosește trei apeluri la
acf()pentru a estima funcțiile de autocorelare pentrux,yși, respectiv,z.
Exercițiu interactiv practic
Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.
# Calculate ACF for x
acf(___)
# Calculate ACF for y
# Calculate ACF for z