Funcția de autocorelare
Autocorelările pot fi estimate la mai multe lag-uri pentru a evalua mai bine cum se raportează o serie de timp la valorile sale trecute. De obicei, suntem interesați în primul rând de relația seriei cu trecutul său cel mai recent.
Funcția acf(..., lag.max = ..., plot = FALSE) estimează toate autocorelările de la 0, 1, 2,…, până la valoarea specificată prin argumentul lag.max. În exercițiul anterior, te-ai concentrat pe autocorelajul la lag-1, setând argumentul lag.max la 1.
În acest exercițiu, vei explora câteva aplicații suplimentare ale comenzii acf(). Seria de timp x a fost preîncărcată din nou și este afișată în graficul din dreapta.
Acest exercițiu face parte din cursul
Analiza seriilor de timp în R
Instrucțiuni pentru exercițiu
- Folosește
acf()pentru a vizualiza autocorelările serieixde la 0 la 10. Setează argumentullag.maxla10și păstrează argumentulplotcaFALSE. - Rulează codul
acf()și copiază estimarea autocorelației (ACF) la lag-10 din rezultat. - Repetă acest pas pentru estimarea autocorelației (ACF) la lag-5.
Exercițiu interactiv practic
Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.
# Generate ACF estimates for x up to lag-10
acf(___, lag.max = ___, plot = FALSE)
# Type the ACF estimate at lag-10
# Type the ACF estimate at lag-5