Simulează modelul simplu al mediei mobile

Modelul simplu al mediei mobile (MA) este un model parsimonios de serii de timp, folosit pentru a surprinde autocorrelația pe termen foarte scurt. Are o formă similară regresiei, însă fiecare observație este regresată pe inovația anterioară, care nu este observată direct. La fel ca modelul autoregresiv (AR), modelul MA include modelul zgomotului alb (WN) ca caz particular.

Ca și în cazul modelelor anterioare, modelul MA poate fi simulat cu ajutorul comenzii arima.sim(), setând argumentul model la list(ma = theta), unde theta este un parametru de pantă din intervalul (-1, 1). Va trebui să specifici și lungimea seriei folosind argumentul n.

În acest exercițiu, vei simula și reprezenta grafic trei modele MA cu parametrii de pantă 0,5, 0,9 și, respectiv, -0,5.

Acest exercițiu face parte din cursul

Analiza seriilor de timp în R

Vezi cursul

Instrucțiuni pentru exercițiu

Folosește arima.sim() pentru a simula un model MA cu parametrul de pantă setat la 0,5 și lungimea seriei de 100. Salvează modelul în x.
Folosește un alt apel al funcției arima.sim() pentru a simula un model MA cu parametrul de pantă setat la 0,9. Salvează modelul în y.
Folosește un al treilea apel al funcției arima.sim() pentru a simula un model MA cu parametrul de pantă setat la -0,5. Salvează modelul în z.
Folosește plot.ts() pentru a afișa toate cele trei modele.

Exercițiu interactiv practic

Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.

# Generate MA model with slope 0.5
x <- arima.sim(model = ___, n = ___)

# Generate MA model with slope 0.9
y <- 

# Generate MA model with slope -0.5
z <- 

# Plot all three models together
plot.ts(cbind(___, ___, ___))

Editează și rulează codul