Simulează modelul de tip random walk

Modelul random walk (RW) este și el un model de bază pentru serii de timp. Reprezintă suma cumulativă (sau integrarea) unei serii de zgomot alb (WN) cu medie zero, astfel încât seria primelor diferențe ale unui RW este o serie WN. Ca referință, modelul RW este un model ARIMA(0, 1, 0), în care valoarea din mijloc, 1, indică faptul că ordinul de integrare al modelului este 1.

Funcția arima.sim() poate fi folosită pentru a simula date din modelul RW, incluzând argumentul model = list(order = c(0, 1, 0)). Trebuie să specifici și lungimea seriei n. În plus, poți specifica un sd pentru serie (incrementele), unde valoarea implicită este 1.

Acest exercițiu face parte din cursul

Analiza seriilor de timp în R

Vezi cursul

Instrucțiuni pentru exercițiu

Folosește arima.sim() pentru a genera un model RW. Setează argumentul model la list(order = c(0, 1, 0)) pentru a genera un model de tip RW și setează n la 100 pentru a produce 100 de observații. Salvează rezultatul în random_walk.
Folosește ts.plot() pentru a reprezenta grafic datele din random_walk.
Folosește diff() pentru a calcula prima diferență a datelor din random_walk. Salvează rezultatul ca random_walk_diff.
Folosește din nou ts.plot() pentru a reprezenta grafic random_walk_diff.

Exercițiu interactiv practic

Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.

# Generate a RW model using arima.sim
random_walk <- arima.sim(model = ___, n = ___)

# Plot random_walk


# Calculate the first difference series
random_walk_diff <- 

# Plot random_walk_diff

Editează și rulează codul