Estimează funcția de autocorelare (ACF) pentru un model autoregresiv
Ce faci atunci când trebuie să estimezi funcția de autocorelare din propriile date? Vei folosi comanda acf(), care estimează autocorелarea explorând decalajele temporale din date. În mod implicit, această comandă generează un grafic al relației dintre observația curentă și decalajele anterioare.
În acest exercițiu, vei folosi comanda acf() pentru a estima funcția de autocorelare pentru trei serii AR simulate (x, y și z). Aceste obiecte au parametrii de pantă 0,5, 0,9 și respectiv -0,75 și sunt reprezentate în figura alăturată.
Acest exercițiu face parte din cursul
Analiza seriilor de timp în R
Instrucțiuni pentru exercițiu
- Folosește trei apeluri ale funcției
acf()pentru a calcula ACF pentrux,yși, respectiv,z.
Exercițiu interactiv practic
Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.
# Calculate the ACF for x
acf(___)
# Calculate the ACF for y
# Calculate the ACF for z