Média ponderada (3)

Vamos ver um exemplo de reciclagem. E se você quisesse dar o mesmo peso aos seus retornos das ações da Microsoft e da Sony? Ou seja, você quer investir 50% em Microsoft e 50% em Sony.

ret <- c(7, 9)

weight <- .5

ret_X_weight <- ret * weight

ret_X_weight

[1] 3.5 4.5

ret é um vetor de comprimento 2, e weight é um vetor de comprimento 1. O R reutiliza o .5 em weight duas vezes para deixá-lo com o mesmo comprimento de ret e, em seguida, realiza a operação elemento a elemento.

Este exercicio faz parte do curso

Introdução a R para Finanças

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Instruções do exercicio

Um vetor nomeado, ret, contendo os retornos de 3 ações está no seu workspace.
Imprima ret para ver os retornos das suas 3 ações.
Atribua o valor de 1/3 a weight. Esse será o peso que cada ação receberá.
Crie ret_X_weight multiplicando ret por weight. Viu como o R recicla weight?
Use sum() em ret_X_weight para criar seu portf_ret igualmente ponderado.
Execute a última linha de código multiplicando um vetor de comprimento 3 por um vetor de comprimento 2. O R reutiliza o 1º valor do vetor de comprimento 2, mas repare no aviso!

exercicio interativo prático

Tente este exercicio completando este código de exemplo.

# Print ret


# Assign 1/3 to weight
weight <- 

# Create ret_X_weight
ret_X_weight <- 

# Calculate your portfolio return
portf_ret <- 

# Vector of length 3 * Vector of length 2?
ret * c(.2, .6)

Editar e Executar Código