cor()relação
Percebeu a relação entre as duas ações? Parece que quando a ação da Apple sobe, a da Microsoft também sobe. Uma forma de capturar esse tipo de relação é calculando a correlação entre as duas ações. Correlação é uma medida de associação entre duas coisas — aqui, preços de ações — e é representada por um número de -1 a 1. Um valor 1 indica correlação positiva perfeita; -1, correlação negativa perfeita; e 0 significa que as ações se movimentam de forma independente. Correlação é uma métrica comum em finanças e vale a pena saber como calculá-la em R.
A função cor() calcula a correlação entre dois vetores ou cria uma matriz de correlação quando recebe uma matriz.
cor(apple, micr)
[1] 0.9477011
cor(apple_micr_matrix)
apple micr
apple 1.0000000 0.9477011
micr 0.9477011 1.0000000
cor(apple, micr) simplesmente retornou a correlação entre as duas ações. Uma correlação alta de 0,9477 indica que os preços das ações da Apple e da Microsoft se movem de forma bastante próxima. cor(apple_micr_matrix) retornou uma matriz que mostra todas as correlações pareadas possíveis. A correlação do canto superior esquerdo, igual a 1, é a correlação da Apple com ela mesma — o que faz todo sentido!
Este exercicio faz parte do curso
Introdução a R para Finanças
Instruções do exercicio
- Os vetores de preços de ações para
apple,micreibmestão no seu workspace. - Calcule a correlação entre
appleeibm. - Crie uma matriz com
apple,micreibm, nessa ordem, chamadastocksusandocbind(). - Tente executar o código para a correlação das três ações. Note como ele falha ao usar mais de 2 vetores!
- Reescreva o código que falhou para usar a matriz
stocks. Matrizes de correlação são muito poderosas quando você tem muitas ações!
exercicio interativo prático
Tente este exercicio completando este código de exemplo.
# Correlation of Apple and IBM
# stock matrix
stocks <-
# cor() of all three
cor(apple, micr, ibm)