Média ponderada (2)

Espera aí, a Lore nos ensinou uma forma bem melhor de fazer isso! Lembre-se: o R faz aritmética com vetores! Você consegue aproveitar isso para calcular o retorno da carteira de forma mais eficiente? Pense com atenção no código a seguir:

ret <- c(5, 7)
weight <- c(.4, .6)

ret_X_weight <- ret * weight

sum(ret_X_weight)

[1] 6.2

Primeiro, calcule ret * weight, que multiplica cada elemento dos vetores para criar um novo vetor ret_X_weight. Depois, é só somar as partes: use sum() para somar cada elemento do vetor.

Agora é a sua vez!

Este exercicio faz parte do curso

Introdução a R para Finanças

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Instruções do exercicio

ret e weight para Microsoft e Sony foram definidos novamente para você, mas agora em formato de vetor!
Adicione os nomes das empresas aos seus vetores ret e weight.
Use aritmética vetorizada para multiplicar ret e weight.
Imprima ret_X_weight para ver os resultados.
Use sum() para obter o portf_ret total.
Imprima portf_ret e compare com o último exercício!

exercicio interativo prático

Tente este exercicio completando este código de exemplo.

# Weights, returns, and company names
ret <- c(7, 9)
weight <- c(.2, .8)
companies <- c("Microsoft", "Sony")

# Assign company names to your vectors
names(ret) <- 
names(weight) <- 

# Multiply the returns and weights together 
ret_X_weight <- 

# Print ret_X_weight


# Sum to get the total portfolio return
portf_ret <-

# Print portf_ret

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