Média ponderada (1)
Como profissional de finanças, há vários cálculos importantes que você precisa conhecer. Um deles é a média ponderada. A média ponderada permite calcular o seu retorno do portfólio ao longo de um período. Considere o exemplo a seguir:
Suponha que você tenha 40% do seu dinheiro em ações da Apple e 60% em ações da IBM. Se, em janeiro, a Apple rendeu 5% e a IBM rendeu 7%, qual foi o retorno total do seu portfólio?
Para calcular, pegue o retorno de cada ação no seu portfólio e multiplique pelo peso dessa ação. Depois, some todos os resultados. Para este exemplo, você faria:
6.2 = 5 * .4 + 7 * .6
Ou, em termos de variáveis:
portf_ret <- apple_ret * apple_weight + ibm_ret * ibm_weight
Este exercicio faz parte do curso
Introdução a R para Finanças
Instruções do exercicio
- Os pesos e os retornos para Microsoft e Sony já foram definidos para você.
- Calcule o
portf_retpara esse portfólio.
exercicio interativo prático
Tente este exercicio completando este código de exemplo.
# Weights and returns
micr_ret <- 7
sony_ret <- 9
micr_weight <- .2
sony_weight <- .8
# Portfolio return
portf_ret <-