Ajustar por desdobramentos e dividendos
Desdobramentos de ações podem criar grandes mudanças históricas de preço, mesmo sem alterar o valor da empresa. Por isso, você deve ajustar todos os preços anteriores ao desdobramento para calcular os retornos históricos corretamente.
Da mesma forma, é preciso ajustar todos os preços anteriores ao pagamento de dividendos. Dividendos reduzem o valor da empresa pelo montante pago, mas o retorno do investidor não é afetado porque ele recebe o dividendo compensatório.
Neste exercício, você vai aprender a usar a função adjustOHLC() para ajustar preços históricos brutos de OHLC por desdobramentos e dividendos, permitindo calcular os retornos históricos com precisão.
O Yahoo Finance fornece preços brutos e uma coluna de fechamento ajustado por desdobramentos e dividendos. A saída de adjustOHLC() deve coincidir com a coluna de fechamento ajustado do Yahoo. Os dados de AAPL do Yahoo Finance já estão carregados no seu ambiente de trabalho.
Embora não seja necessário para concluir este exercício, o Yahoo Finance oferece um exemplo acessível do cálculo do fechamento ajustado, caso você queira saber mais.
Este exercício faz parte do curso
Importando e Gerenciando Dados Financeiros em R
Instruções do exercício
- Veja as primeiras linhas de
AAPL - Use
adjustOHLC()para ajustar os dados deAAPL. Atribua o resultado a um objeto chamadoaapl_adjusted. - Veja as primeiras linhas de
aapl_adjusted. Observe que a coluna de fechamento deaapl_adjustedé igual à coluna de fechamento ajustado deAAPL.
Exercício interativo prático
Experimente este exercício completando este código de exemplo.
# Look at first few rows of AAPL
# Adjust AAPL for splits and dividends
# Look at first few rows of aapl_adjusted