Alinhar séries ao primeiro e ao último dia do mês

Às vezes, você pode não conseguir usar classes convenientes como yearmon para representar timestamps. Este exercício vai mostrar como alinhar manualmente dados mesclados à representação de tempo que você preferir.

Primeiro, você mescla os dados de menor frequência com os dados agregados e, em seguida, usa na.locf() para preencher os NA para frente (ou para trás, usando fromLast = TRUE). Depois, você pode fazer subset do resultado usando o índice do objeto com a representação que preferir.

Seu ambiente de trabalho contém FEDFUNDS, monthly_fedfunds (o resultado de apply.monthly(DFF, mean)) e merged_fedfunds (o resultado de merge(FEDFUNDS, monthly_fedfunds), em que o índice de monthly_fedfunds é um Date). Observe os valores NA em merged_fedfunds.

Este exercício faz parte do curso

Importando e Gerenciando Dados Financeiros em R

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Instruções do exercício

Use na.locf() para preencher os valores NA em merged_fedfunds. Atribua o resultado a merged_fedfunds_locf.
Faça o subset de merged_fedfunds_locf por index(monthly_fedfunds) para criar um objeto xts com timestamps no fim do mês. Nomeie o resultado como aligned_last_day.
Use o argumento fromLast de na.locf() para preencher os valores NA com a próxima observação. Atribua o resultado a merged_fedfunds_locb.
Faça o subset de merged_fedfunds_locb por index(FEDFUNDS) para criar um objeto xts com timestamps no primeiro dia do mês. Nomeie o resultado como aligned_first_day.

Exercício interativo prático

Experimente este exercício completando este código de exemplo.

# Fill NA forward
merged_fedfunds_locf <- ___(___)

# Extract index values containing last day of month
aligned_last_day <- merged_fedfunds_locf[___]

# Fill NA backward
merged_fedfunds_locb <- na.locf(___, fromLast = ___)

# Extract index values containing first day of month
aligned_first_day <- merged_fedfunds_locb[___]

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