Agregue para semanal, terminando nas quartas-feiras

Neste exercício, você vai aprender uma técnica geral para agregar dados diários para semanais, mas com semanas terminando nas quartas-feiras. Isso é comum em pesquisas de mercado de ações para evitar sazonalidade dentro da semana.

A função period.apply() recebe um objeto xts, pontos de término de períodos e uma função de agregação. Em seguida, ela aplica a função a cada grupo de dados entre esses pontos.

A função endpoints() pode calcular os pontos de término de período para period.apply(), e você também pode usar pontos personalizados. Mas seu vetor de pontos de término personalizados deve começar em zero e terminar com o número total de observações que você vai agregar, exatamente como a saída de endpoints().

Você usará .indexwday() para encontrar a quarta-feira de cada semana. Ela retorna um número entre 0 e 6, onde domingo = 0.

Este exercício usará os dados diários do Fed Funds (DFF) dos exercícios anteriores.

Este exercício faz parte do curso

Importando e Gerenciando Dados Financeiros em R

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Instruções do exercício

Use .indexwday() para obter os dias da semana do índice de DFF. Atribua o resultado a index_weekdays.
Use a função which() para encontrar as posições das quartas-feiras em index_weekdays. Guarde o resultado em wednesdays.
Complete o comando para fazer end_points começar em 0 e terminar com o número total de linhas, como a saída de endpoints().
Use period.apply() e end_points para agregar DFF para médias semanais. Atribua o resultado a weekly_mean.

Exercício interativo prático

Experimente este exercício completando este código de exemplo.

# Extract index weekdays (Sunday = 0)


# Find locations of Wednesdays
wednesdays <- ___(index_weekdays == 3)

# Create custom end points
end_points <- c(___, wednesdays, ___)

# Calculate weekly mean using custom end points

Editar e executar o código