Agregar dados intradiários irregulares
Dados intradiários podem ser enormes, com centenas de milhares de observações por dia, milhões por mês e centenas de milhões por ano. Esses conjuntos de dados geralmente precisam ser agregados antes que você possa trabalhar com eles.
Você aprendeu a agregar dados diários no curso Introduction to xts and zoo. Neste exercício, você usará to.period() para agregar dados intradiários em uma série OHLC. Com frequência, é preciso especificar os argumentos period e k para agregar dados intradiários.
O objeto intraday_xts contém um dia de negociação de dados aleatórios.
Este exercício faz parte do curso
Importando e Gerenciando Dados Financeiros em R
Instruções do exercício
- Use
to.period()para converterintraday_xtsem uma série de preços de 5 segundos chamadaxts_5sec. - Use
to.period()para converterintraday_xtsem uma série de preços de 10 minutos chamadaxts_10min. - Use
to.period()para converterintraday_xtsem uma série de preços de 1 hora chamadaxts_1hour.
Exercício interativo prático
Experimente este exercício completando este código de exemplo.
# Convert raw prices to 5-second prices
xts_5sec <- to.period(intraday_xts, period = "___", k = ___)
# Convert raw prices to 10-minute prices
xts_10min <-
# Convert raw prices to 1-hour prices
xts_1hour <- to.period(___, period = "___", k = ___)