Neste exercício, você vai aprender uma técnica geral para agregar dados diários para semanais, mas com semanas terminando nas quartas-feiras. Isso é comum em pesquisas de mercado de ações para evitar sazonalidade dentro da semana.

A função period.apply() recebe um objeto xts, pontos de término de períodos e uma função de agregação. Em seguida, ela aplica a função a cada grupo de dados entre esses pontos.

A função endpoints() pode calcular os pontos de término de período para period.apply(), e você também pode usar pontos personalizados. Mas seu vetor de pontos de término personalizados deve começar em zero e terminar com o número total de observações que você vai agregar, exatamente como a saída de endpoints().

Você usará .indexwday() para encontrar a quarta-feira de cada semana. Ela retorna um número entre 0 e 6, onde domingo = 0.

Este exercício usará os dados diários do Fed Funds (DFF) dos exercícios anteriores.

Tornando dados irregulares em regulares

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