Calculando retornos
Suponha que você esteja avaliando uma empresa de saúde e precise determinar o beta da firma usando empresas comparáveis. Uma das empresas comparáveis que você identificou é a Mylan (myl), uma empresa global de healthcare. Neste exercício, você vai calcular os retornos mensais da Mylan e do ETF do S&P 500 nos últimos cinco anos. Cinco anos de preços mensais de myl e spy estão armazenados em prices.
Use a função Delt() para calcular os retornos. A função Delt() é do pacote quantmod, que já foi carregado na memória. Observe que a Delt() precisa de duas observações para calcular um retorno, então, na série temporal que temos, a primeira observação terá um valor ausente. Assim, depois de calcular os retornos para as demais datas, queremos excluir essa primeira observação (isto é, a observação com retorno ausente) dos dados.
Este exercício faz parte do curso
Valuation de Ações em R
Instruções do exercício
- Mostre as primeiras seis observações de prices.
- Calcule os retornos mensais de MYL e SPY.
- Altere o rótulo da primeira variável para
"myl". - Remova a primeira observação, que é um valor ausente.
Exercício interativo prático
Experimente este exercício completando este código de exemplo.
# Show first six observations of prices
___
# Calculate MYL monthly return
rets <- ___
# Calculate SPY monthly return
rets$spy <- ___
# Change label of first variable
___
# Remove first observation - NA
rets <- ___