연속된 포트폴리오 수익률 그리기
평균으로의 회귀는 투자에서도 중요한 개념입니다. 여기서는 2018년과 2019년에 Standard and Poor 500 지수(S&P 500)에 포함된 기업에 투자했을 때의 연간 수익률을 살펴보겠습니다.
sp500_yearly_returns 데이터셋에는 세 개의 열이 있습니다:
| variable | meaning |
|---|---|
| symbol | 기업을 고유하게 식별하는 주식 티커(symbol)입니다. |
| return_2018 | 2018년의 투자 성과를 나타내는 지표입니다. |
| return_2019 | 2019년의 투자 성과를 나타내는 지표입니다. |
수익률이 양수이면 투자 가치가 증가했다는 뜻이고, 음수이면 가치가 감소했음을 의미합니다.
야구 홈런 수와 마찬가지로, 단순한 예측은 해마다 투자 성과가 동일하여 "y = x" 직선 위에 놓일 것이라고 볼 수 있습니다.
sp500_yearly_returns는 사용할 수 있고 ggplot2는 로드되어 있습니다.
이 연습은 강의의 일부입니다
R로 시작하는 회귀 분석
연습 안내
sp500_yearly_returns를 사용해return_2018대비return_2019의 산점도를 그리세요.- 크기가
1이고 색이"green"인 "A-B 선"을 추가하세요. - 선형 회귀 방법으로 만든 추세선을 추가하고, 표준 오차 리본은 표시하지 마세요.
- x축과 y축의 거리가 동일하게 보이도록 좌표를 고정하세요.
실습형 인터랙티브 연습
이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.
# Using sp500_yearly_returns, plot return_2019 vs. return_2018
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# Make it a scatter plot
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# Add a line at y = x, colored green, size 1
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# Add a linear regression trend line, no std. error ribbon
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# Fix the coordinate ratio
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