Autocorrelazione

Un'altra informazione importante è la relazione tra un punto della serie temporale e i punti che lo precedono. Questo si chiama autocorrelazione e può essere mostrata con un grafico che indica la correlazione tra punti separati da vari ritardi temporali.

In R, puoi tracciare la funzione di autocorrelazione usando acf() che, per impostazione predefinita, mostra i primi 30 ritardi (cioè la correlazione tra i punti n e n - 1, n e n - 2, n e n - 3 e così via fino a 30). L’autocorrelogramma, o grafico di autocorrelazione, ti dice come ogni punto della serie è legato al suo passato e quanto è significativa questa relazione. I livelli di significatività sono indicati da 2 linee orizzontali sopra e sotto lo 0.

Nel video hai visto che usare questa funzione è piuttosto semplice:

> acf(amazon_stocks,
      main = "AMAZON return autocorrelations")

In questo esercizio, creerai un grafico di autocorrelazione dei rendimenti del titolo Apple contenuti in rtn.