Rappresentare una serie temporale univariata
Il primissimo passo nell’analisi di qualsiasi serie temporale è verificare che abbia le proprietà matematiche adatte per applicare il classico framework statistico. In caso contrario, devi prima trasformare la serie temporale.
In finanza, le serie dei prezzi vengono spesso trasformate in dati differenziati, ottenendo così una serie di rendimenti. In R, la funzione ROC() (acronimo di "Rate of Change") del pacchetto TTR effettua automaticamente questa trasformazione su una serie di prezzi o volumi x:
ROC(x)
In questo esercizio confronterai i grafici dei prezzi giornalieri di Apple e dei rendimenti giornalieri di Apple utilizzando i dati azionari contenuti in data, disponibili nel tuo workspace.
Questo esercizio fa parte del corso
Visualizzare le serie temporali in R
Istruzioni dell'esercizio
- Traccia
datae assegna al grafico il titolo "Apple stock price" - Applica
ROC()adataper creare una serie temporalertncon i rendimenti giornalieri di Apple - Traccia
dataertn, in quest’ordine, come due nuovi grafici in una finestra grafica 1x2
Esercizio pratico interattivo
Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.
# Plot Apple's stock price
# Create a time series called rtn
# Plot Apple daily price and daily returns