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Simulazione di portafoglio - Parte III

In precedenza, abbiamo eseguito una simulazione completa per ottenere una distribuzione dei rendimenti a 10 anni. Ora useremo la simulazione per prendere decisioni.

Torniamo al tuo portafoglio con prevalenza di azioni, con un rendimento atteso del 7% e una volatilità del 30%. Hai la possibilità di ribilanciare il portafoglio inserendo alcune obbligazioni, ottenendo così un rendimento atteso del 4% e una volatilità del 10%. Hai un capitale iniziale di $10.000. Vuoi scegliere una strategia in base a quanto varrà il tuo portafoglio tra 10 anni. Simuliamo i rendimenti per entrambi i portafogli e scegliamo in base al valore minimo che puoi aspettarti con il 75% di probabilità (25° percentile).

Al termine, saprai come usare una simulazione di portafoglio per prendere decisioni di investimento.

La funzione portfolio_return() è di nuovo pre-caricata nell'ambiente.

Questo esercizio fa parte del corso

Simulazione statistica in Python

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Istruzioni dell'esercizio

  • Imposta i parametri avg_return e volatility rispettivamente a 0.07 e 0.3 per il portafoglio azionario.
  • Imposta i parametri avg_return e volatility rispettivamente a 0.04 e 0.1 per il portafoglio obbligazionario.
  • Calcola il 25° percentile della distribuzione dei rendimenti per i portafogli azionario rets_stock_perc e obbligazionario rets_bond_perc.
  • Calcola e stampa quanti additional_returns perderesti o guadagneresti restando sulle azioni invece di passare alle obbligazioni.

Esercizio pratico interattivo

Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.

for i in range(sims):
    rets_stock.append(portfolio_return(yrs = 10, avg_return = ____, volatility = ____, principal = 10000))
    rets_bond.append(portfolio_return(yrs = 10, avg_return = ____, volatility = ____, principal = 10000))

# Calculate the 25th percentile of the distributions and the amount you'd lose or gain
rets_stock_perc = ____
rets_bond_perc = ____
additional_returns = ____
print("Sticking to stocks gets you an additional return of {}".format(additional_returns))
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