Simulazione di portafoglio - Parte II
Ora useremo la funzione di simulazione che hai costruito per valutare i rendimenti a 10 anni.
Il tuo portafoglio con alta componente azionaria ha un investimento iniziale di 10.000 $, un rendimento atteso del 7% e una volatilità del 30%. Vuoi ottenere un intervallo di confidenza al 95% del valore del tuo investimento tra 10 anni. Simuleremo più campioni di rendimenti su 10 anni e calcoleremo gli intervalli di confidenza sulla distribuzione dei rendimenti.
Al termine di questo esercizio, avrai eseguito una simulazione completa di portafoglio.
La funzione portfolio_return() dall’esercizio precedente è già inizializzata nell’ambiente.
Questo esercizio fa parte del corso
Simulazione statistica in Python
Istruzioni dell'esercizio
- Inizializza
simsa 1.000. - Inserisci i valori appropriati per i parametri della funzione
portfolio_return(). - Calcola i limiti inferiore (
lower_ci) e superiore (upper_ci) dell’intervallo di confidenza al 95%.
Esercizio pratico interattivo
Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.
# Run 1,000 iterations and store the results
sims, rets = 1000, []
for i in range(sims):
rets.append(portfolio_return(yrs = 10, avg_return = 0.07,
volatility = 0.3, principal = 10000))
# Calculate the 95% CI
lower_ci = ____
upper_ci = ____
print("95% CI of Returns: Lower = {}, Upper = {}".format(lower_ci, upper_ci))