Autocorrélation
Les loyers ont-ils tendance à suivre un schéma similaire d’une année sur l’autre ? Si vous prenez les loyers à Los Angeles et que vous les comparez à ceux d’un an auparavant, observerez-vous une relation significative ? Autrement dit, les loyers à Los Angeles présentent-ils une autocorrélation ?
Un tableau NumPy des loyers pour Los Angeles (la_rents), ainsi que les dates associées à chaque mesure, ont été chargés pour vous. Les packages pandas sous pd, NumPy sous np, Matplotlib sous plt, ainsi que le module stats de SciPy ont également été chargés.
Cet exercice fait partie du cours
Fondements de l’inférence en Python
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.
# Select all but the first twelve rents
la_rents_initial = ____
# Select all but the last twelve rents (12 month lag)
la_rents_lag = ____
# Compute the correlation between the initial values and the lagged values
____
# Check if the p-value is significant at the 5% level
____