Un chien en laisse? (Partie 1)
Les prix du mazout de chauffage et du gaz naturel sont préchargés dans les DataFrames HO et NG. Commencez par tracer les deux séries de prix, qui ressemblent à des marches aléatoires. Puis tracez la différence entre les deux séries, qui devrait plutôt ressembler à une série à retour à la moyenne (pour mettre les deux séries dans les mêmes unités, on multiplie les prix du mazout, en $/gallon, par 7,25, ce qui les convertit en $/million BTU, soit les mêmes unités que le gaz naturel).
Les données sur les contrats à terme continus (chaque contrat doit être raccordé en une série continue à mesure que les contrats arrivent à échéance) proviennent de Quandl.
Cette activité fait partie du cours
Analyse des séries chronologiques en Python
Instructions de l’exercice
- Tracez le mazout de chauffage,
HO, et le gaz naturel,NG, sur le même sous-graphe- Assurez-vous de multiplier le prix de
HOpar7.25pour correspondre aux unités deNG
- Assurez-vous de multiplier le prix de
- Tracez l'écart sur un deuxième sous-graphe
- L'écart sera
7.25*HO - NG
- L'écart sera
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
# Plot the prices separately
plt.subplot(2,1,1)
plt.plot(7.25*___, label='Heating Oil')
plt.plot(___, label='Natural Gas')
plt.legend(loc='best', fontsize='small')
# Plot the spread
plt.subplot(2,1,2)
plt.plot(___*HO-___, label='Spread')
plt.legend(loc='best', fontsize='small')
plt.axhline(y=0, linestyle='--', color='k')
plt.show()