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Tracer des rendements consécutifs de portefeuille

La régression vers la moyenne est aussi un concept important en placement. Ici, vous examinerez les rendements annuels d'un investissement dans des entreprises de l'indice Standard and Poor 500 (S&P 500), en 2018 et 2019.

Le jeu de données sp500_yearly_returns contient trois colonnes :

variable signification
symbol Symbole boursier identifiant de façon unique l'entreprise.
return_2018 Mesure de la performance de l'investissement en 2018.
return_2019 Mesure de la performance de l'investissement en 2019.

Un nombre positif pour le rendement signifie que l'investissement a pris de la valeur ; un nombre négatif indique qu'il en a perdu.

Comme pour les circuits au baseball, une prédiction naïve serait que la performance de l'investissement demeure la même d'une année à l'autre, se situant sur la ligne « y égal x ».

sp500_yearly_returns est disponible et ggplot2 est chargé.

Cette activité fait partie du cours

Introduction à la régression en R

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Instructions de l’exercice

  • En utilisant sp500_yearly_returns, tracez un nuage de points de return_2019 en fonction de return_2018.
  • Ajoutez une « ligne A-B », de couleur "green", avec une taille 1.
  • Ajoutez une courbe de tendance lisse obtenue par régression linéaire, sans ruban d'erreur-type.
  • Fixez les coordonnées pour que les distances sur les axes x et y paraissent identiques.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.

# Using sp500_yearly_returns, plot return_2019 vs. return_2018
___ +
  # Make it a scatter plot
  ___ +
  # Add a line at y = x, colored green, size 1
  ___ +
  # Add a linear regression trend line, no std. error ribbon
  ___ +
  # Fix the coordinate ratio
  ___
Modifier et exécuter le code