Optimale Gewichte
Diese Übung knüpft an die letzten Aufgaben an, in denen du die Ausgaben von opt und opt_rebal analysiert hast. Das Extrahieren und Visualisieren der optimalen Gewichte ist ein wichtiger Bestandteil der Optimierung. Die optimalen Gewichte lassen sich mit extractWeights() extrahieren und mit chart.Weights() visualisieren. Das ist besonders nützlich für Backtests, um die Entwicklung der Gewichte im Zeitverlauf zu verstehen. So können wir Fragen beantworten, wie sich Allokationen über die Zeit verändern.
Diese Übung ist Teil des Kurses
Fortgeschrittene Portfolioanalyse in R
Anleitung zur Übung
- Extrahiere die optimalen Gewichte für die Einperioden-Optimierung.
- Visualisiere die Gewichte für die Einperioden-Optimierung.
- Extrahiere die optimalen Gewichte für den Optimierungs-Backtest.
- Visualisiere die Gewichte für den Optimierungs-Backtest.
Interaktive Übung
Vervollständige den Beispielcode, um diese Übung erfolgreich abzuschließen.
# Extract the optimal weights for the single period optimization
# Chart the weights for the single period optimization
# Extract the optimal weights for the optimization backtest
# Chart the weights for the optimization backtest