Definiere das Portfolio-Optimierungsproblem

Wir definieren das Portfolio-Optimierungsproblem so, dass die Portfoliostandardabweichung minimiert wird, unter der Nebenbedingung vollständiger Investition und Long-only. In dieser Aufgabe richtest du die Portfolio-Spezifikation basierend auf dem definierten Problem ein. Die folgenden Übungen in diesem Kapitel bauen auf der hier erstellten initialen Portfolio-Spezifikation auf.

Diese Übung ist Teil des Kurses

Fortgeschrittene Portfolioanalyse in R

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Anleitung zur Übung

Erstelle ein Portfolio-Spezifikationsobjekt mit den Assets aus dem Datensatz asset_returns und nenne das Objekt port_spec.
Füge dem Objekt port_spec die Nebenbedingung vollständiger Investition hinzu, sodass die Gewichte zu 1 summieren.
Füge dem Objekt port_spec die Long-only-Nebenbedingung hinzu, sodass das Gewicht eines Assets zwischen 0 und 1 liegt.
Füge dem Objekt port_spec ein Ziel hinzu, das die Portfoliostandardabweichung minimiert.
Gib das Portfolio-Spezifikationsobjekt aus.

Interaktive Übung

Vervollständige den Beispielcode, um diese Übung erfolgreich abzuschließen.


# Create the portfolio specification


# Add a full investment constraint such that the weights sum to 1


# Add a long only constraint such that the weight of an asset is between 0 and 1


# Add an objective to minimize portfolio standard deviation


# Print the portfolio specification

Code bearbeiten und ausführen