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Diese Übung ist Teil des Kurses
Dieses Kapitel gibt dir einen kurzen Überblick über die moderne Portfoliotheorie und führt dich mithilfe einiger Portfoliooptimierungsaufgaben in das Paket PortfolioAnalytics ein.
Der Schwerpunkt dieses Kapitels ist eine detaillierte Übersicht über den empfohlenen Workflow zum Lösen von Portfoliooptimierungsproblemen mit PortfolioAnalytics. Du lernst, wie du eine Portfoliospezifikation erstellst, Nebenbedingungen und Ziele hinzufügst, die Optimierung ausführst und die Ergebnisse der Optimierung auswertest.
In diesem Kapitel lernst du, wie man Momente schätzt, Eigenschaften der Verteilung von Asset-Renditen beurteilt und eigene Zielfunktionen definiert.
Im letzten Kapitel des Kurses löst du ein Portfoliooptimierungsproblem, das ein reales Beispiel nachbildet: den Aufbau eines Portfolios aus Hedgefonds-Strategien mit unterschiedlichen Stildefinitionen.
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