Ergebnisse visualisieren
Nachdem wir die Optimierung ausgeführt haben, wollen wir uns die Ausgaben und Ergebnisse ansehen. Denk daran: Die Optimierungsausgabe liegt in einer Variablen namens opt. Für die Portfolio-Optimierung aus der vorherigen Übung interessieren wir uns für die optimalen Gewichte und den geschätzten Zielfunktionswert. Die Gewichte gelten als optimal, weil dieser Satz von Gewichten den Zielfunktionswert, die Portfoliostandardabweichung minimiert und dabei die Full-Investment- und Long-only-Restriktionen auf Basis historischer Daten erfüllt.
Du wirst einige dieser Funktionen jetzt noch nicht kennen. Keine Sorge! Sie werden im Laufe des Kurses alle eingeführt.
Diese Übung ist Teil des Kurses
Fortgeschrittene Portfolioanalyse in R
Anleitung zur Übung
- Gib die Ausgabe der Optimierung aus der vorherigen Aufgabe aus. Die Ausgabe ist in einer Variablen namens
optgespeichert. - Extrahiere die optimalen Gewichte mit
extractWeights(). - Visualisiere die optimalen Gewichte mit
chart.Weights().
Interaktive Übung
Vervollständige den Beispielcode, um diese Übung erfolgreich abzuschließen.
# Print the results of the optimization
# Extract the optimal weights
# Chart the optimal weights