Benchmark-Renditen berechnen
In dieser Übung erstellen wir einen Benchmark, um die Leistung der Optimierungsmodelle in späteren Übungen zu bewerten. Ein Gleichgewichts-Benchmark ist ein einfaches Gewichtungsschema, um das Benchmark-Portfolio zu konstruieren. Die Idee hinter dem Gleichgewichtsansatz ist, dass kein bestimmtes Asset bevorzugt wird. Wir richten das ein, um die Frage zu beantworten: „Kann Optimierung ein einfaches Gewichtungsschema zur Portfoliokonstruktion übertreffen?“
Diese Übung ist Teil des Kurses
Fortgeschrittene Portfolioanalyse in R
Anleitung zur Übung
- Lade das Paket
PortfolioAnalytics. - Lade den edhec-Datensatz.
- Weise den edhec-Datensatz einer Variablen namens
asset_returnszu. - Erstelle einen Vektor mit gleichen Gewichten und weise ihn der Variablen
equal_weightszu. - Berechne einen Gleichgewichts-Benchmark von
asset_returns, der vierteljährlich rebalanciert wird. - Stelle die Benchmark-Renditen grafisch dar.
Interaktive Übung
Vervollständige den Beispielcode, um diese Übung erfolgreich abzuschließen.
# Load the package
# Load the data
# Assign the data to a variable
# Create a vector of equal weights
equal_weights <- rep(1 / ncol(___), ncol(___))
# Compute the benchmark returns
r_benchmark <- Return.portfolio(R = ___, weights = ___, rebalance_on = ___)
colnames(r_benchmark) <- "benchmark"
# Plot the benchmark returns