Ergebnisse analysieren und mit Benchmark vergleichen
In den vorherigen Übungen dieses Kapitels haben wir einen gleichgewichteten Benchmark r_benchmark erstellt und die folgenden Optimierungen durchgeführt:
- Minimierung der Portfoliostandardabweichung mit Stichprobenschätzungen (Renditen in
returns_base). - Minimierung der Portfoliostandardabweichung mit prozentualem Risikobeitrag unter Verwendung von Stichprobenschätzungen (Renditen in
returns_rb). - Minimierung der Portfoliostandardabweichung mit prozentualem Risikobeitrag unter Verwendung robuster Schätzungen (Renditen in
returns_rb_robust).
Jetzt wollen wir die Performance der Optimierungs-Backtests analysieren und mit dem Benchmark vergleichen.
Diese Übung ist Teil des Kurses
Fortgeschrittene Portfolioanalyse in R
Anleitung zur Übung
- Fasse die Renditen des Benchmark-Portfolios und der Optimierungen in einem einzigen
xts-Objekt zusammen. - Berechne und zeige die annualisierten Renditen an.
- Visualisiere die kumulierte Rendite und die Drawdowns.
Interaktive Übung
Vervollständige den Beispielcode, um diese Übung erfolgreich abzuschließen.
# Combine the returns
ret <- cbind(___, ___, ___, ___)
# Compute annualized returns
table.AnnualizedReturns(R = ___)
# Chart the performance summary
charts.PerformanceSummary(R = ___)