1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Oceňování akcií v R
Connected

Cvičení

Analýza trendů výnosů – regrese

Pouhým pohledem na data je někdy těžké odhalit rozdíly. O něco sofistikovanějším nástrojem pro zjišťování změn v datech je regresní analýza. V tomto cvičení pomocí regresní analýzy zjistíš, zda se trend výnosů posunul mezi historickým a projektovaným obdobím. Statisticky významná proměnná posunu nemusí být nutně ukazatelem špatných projekcí, ale říká nám, že bychom měli jít hlouběji a hledat pro tento posun v trendu opodstatnění. Pro toto cvičení datový rámec rev_all uložený v paměti obsahuje historické výnosy (prvních 8 let) a projektované výnosy (posledních 5 let) pod názvem proměnné rev_proj.

Poznámka: Typická hranice pro statistickou významnost je, pokud je p-hodnota proměnné trendu menší než nebo rovna 0,10.

Pokyny

100 XP
  • Vytvoř proměnnou trend pro historické i projektované výnosy.
  • Vytvoř proměnnou shift trendu, která identifikuje projektované období.
  • Regresuuj projekce výnosů (rev_proj) na proměnné trend a shift, přičemž použij data rev_all.
  • Vypiš souhrn reg.