1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Modelování kreditního rizika v R
Connected

cvičení

Strategická tabulka a strategická křivka

Pokud zopakuješ výpočty z předchozího cvičení pro několik různých akceptačních sazeb, získáš strategickou tabulku. Ta může být pro banky užitečným nástrojem, protože jim pomáhá lépe definovat akceptační strategii.

Víš už, jak vypočítat míru nesplácení pro danou akceptační sazbu, takže pro urychlení práce byla do tvého workspace načtena funkce strategy_bank. Tato funkce vypočítá hranici (cut-off) a míru nesplácení pro akceptační sazby, které jsou násobky 5 % (0 %, 5 %, 10 %, …).

Pokyny

100 XP
  • Prohlédni si funkci strategy_bank.
  • Vektor predictions_cloglog obsahuje predikované pravděpodobnosti selhání pomocí modelu cloglog z kapitoly 2, vektor predictions_loss_matrix obsahuje predikované pravděpodobnosti selhání pomocí ořezaného stromu se ztrátovou maticí (sestaveného v kapitole 3). Aplikuj funkci strategy_bank na každý z těchto vektorů a výsledky pojmenuj strategy_cloglog, resp. strategy_loss_matrix.
  • Strategické tabulky získáš tak, že k názvu objektu přidáš $table.
  • Strategické křivky už jsou vykreslené za tebe. Křivka stromového modelu vykazuje poměrně neobvyklé chování. Kvůli struktuře klasifikačních stromů se tu takové "skoky" mohou snáze vyskytnout. Navíc strom se ztrátovou maticí byl velmi rozsáhlý – může to tedy být důsledek přetrénování (overfitting)!