Výpočet míry špatných úvěrů při pevně stanovené míře akceptace
Ve videu jsi se naučil/a, jak vypočítat míru špatných úvěrů (tedy procento defaultů) v úvěrovém portfoliu banky, pokud jsou k dispozici:
- konkrétní model
- míra akceptace
V tomto cvičení vypočítáš míru špatných úvěrů, se kterou může banka počítat při použití ořezaného stromu ptree_prior, který jsi dříve natrénoval/a, a při míře akceptace 80 %. Jako připomínka – strom je zobrazený na pravé straně obrazovky.
Toto cvičení je součástí kurzu
Modelování kreditního rizika v R
Pokyny k cvičení
- Ve skriptu je připravený kód pro výpočet predikcí pravděpodobnosti defaultu pomocí ořezaného stromu a
test_set. Pamatuj, že při použití funkcepredict()pro strom najdeš pravděpodobnost defaultu ve druhém sloupci. Proto byl kepredict()přidán výraz[,2]. - Urči hranici (cut-off), která odpovídá míře akceptace 80 %, a to pomocí
prob_default_prior. Využij k tomu funkci quantile() – druhý argument nastav na hodnotu 0.8. Výsledek ulož pod názvemcutoff_prior. - Kód pro získání skutečných binárních predikcí defaultu (0 nebo 1) je již připravený. Zde se využívá ifelse(). Objekt pojmenuj
bin_pred_prior_80. - Kód pro výběr indikátorů defaultu z
test_setpro akceptované úvěry odpovídající míře akceptace 80 % je již připravený. - Vypočítej procento defaultů (tedy „míru špatných úvěrů") pro akceptované úvěry. Jde o počet výskytů hodnoty
1vaccepted_status_prior_80dělený celkovým počtem prvků tohoto vektoru. Výsledek vypiš do R konzole.
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
# Make predictions for the probability of default using the pruned tree and the test set.
prob_default_prior <- predict(ptree_prior, newdata = test_set)[ ,2]
# Obtain the cutoff for acceptance rate 80%
# Obtain the binary predictions.
bin_pred_prior_80 <- ifelse(prob_default_prior > cutoff_prior, 1, 0)
# Obtain the actual default status for the accepted loans
accepted_status_prior_80 <- test_set$loan_status[bin_pred_prior_80 == 0]
# Obtain the bad rate for the accepted loans