Автокореляція

Ще одна важлива характеристика — це зв'язок між точкою часового ряду та попередніми точками. Це називається автокореляцією, і її можна показати на графіку, який відображає кореляцію між точками, розділеними різними часовими лагами.

У R ви можете побудувати автокореляційну функцію за допомогою acf(), яка за замовчуванням показує перші 30 лагів (тобто кореляцію між точками n та n - 1, n та n - 2, n та n - 3 і так далі до 30). Автокорелограм, або графік автокореляції, показує, як будь-яка точка часового ряду пов'язана зі своїм минулим, а також наскільки суттєвим є цей зв'язок. Рівні значущості позначені двома горизонтальними лініями вище та нижче 0.

У відео ви бачили, що використовувати цю функцію досить просто:

> acf(amazon_stocks,
      main = "AMAZON return autocorrelations")

У цій вправі ви побудуєте графік автокореляції для даних дохідності акцій Apple у rtn.