Подання одновимірного часового ряду

Перший крок під час аналізу будь-якого часового ряду — перевірити, чи має він належні математичні властивості для застосування стандартного статистичного підходу. Якщо ні, спершу слід перетворити часовий ряд.

У фінансах ряди цін часто перетворюють на різницеві дані, утворюючи ряд доходностей. В R функція ROC() (скорочення від «Rate of Change», тобто «темп зміни») з пакета TTR виконує це автоматично для ряду цін або обсягів x:

ROC(x)

У цій вправі ви порівняєте графіки щоденних цін Apple і щоденних доходностей Apple, використовуючи біржові дані в data, які доступні у вашому робочому середовищі.

Ця вправа є частиною курсу

Візуалізація часових рядів у R

Переглянути курс

Інструкції до вправи

Побудуйте data та задайте назву графіка «Apple stock price»
Застосуйте ROC() до data, щоб створити часовий ряд rtn зі щоденними доходностями Apple
Побудуйте data і rtn — у такому порядку — як два нові графіки у графічному вікні 1x2

Інтерактивна практична вправа

Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.

# Plot Apple's stock price 


# Create a time series called rtn


# Plot Apple daily price and daily returns

Редагувати та запускати код