Точніше порівняння портфелів
Оцінювати вартість і розподіл доходностей вашого портфеля — гарний початок, але це ще не вся картина. Можна розглянути багато інших графіків і метрик, та зрештою важлива саме результативність, зокрема періоди слабкої динаміки.
Пакет PerformanceAnalytics надає додаткові інструменти для детальнішого огляду портфеля. Зокрема, функція charts.PerformanceSummary() дає змогу швидко й просто показати вартість портфеля, його доходності та періоди слабкої динаміки, відомі також як просідання (drawdowns).
У цій вправі ви застосуєте цю нову функцію до тих самих даних старого й нового портфелів у old.vs.new.portfolio з попередньої вправи.
Ця вправа є частиною курсу
Візуалізація часових рядів у R
Інструкції до вправи
- Побудуйте графіки вартості, доходності та просідань для старого портфеля.
- Побудуйте графіки вартості, доходності та просідань для нового портфеля.
- Візьміть підмножину з двох стовпців доходностей із
old.vs.new.portfolioі побудуйте їх, щоб побачити результативність обох портфелів на одному графіку.
Інтерактивна практична вправа
Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.
# Draw value, return, drawdowns of old portfolio
# Draw value, return, drawdowns of new portfolio
# Draw both portfolios on same chart