Гістограма дохідностей

Простий графік дохідностей мало що розповідає про властивості часових рядів; часто дані потрібно показати в іншому форматі, щоб побачити цікаві особливості.

Функція щільності, яку відображає гістограма дохідностей, показує найпоширеніші значення дохідностей у часовому ряді без урахування часу. В R це обчислюється за допомогою функцій hist() і density().

У відео ви бачили, як побудувати гістограму з 20 інтервалами, заголовком і без підпису осі Y:

> hist(amazon_stocks,
       breaks = 20,
       main = "AMAZON return distribution",
       xlab = "")

Згадайте, що ви можете використати функцію lines(), щоб додати новий часовий ряд до наявного графіка, навіть із іншими властивостями лінії, як-от колір і товщина.

У цій вправі ви побудуєте гістограму щоденних дохідностей акцій Apple за останні два роки, що зберігаються в rtn.

Ця вправа є частиною курсу

Візуалізація часових рядів у R

Переглянути курс

Інструкції до вправи

Побудуйте гістограму для rtn із заголовком "Apple stock return distribution" і параметром probability = TRUE, щоб масштабувати гістограму до ймовірнісної щільності
Додайте на графік нову лінію, що показує щільність rtn
Перемалюйте лінію щільності вдвічі більшої за стандартну товщини і червоного кольору

Інтерактивна практична вправа

Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.

# Create a histogram of Apple stock returns


# Add a density line


# Redraw a thicker, red density line

Редагувати та запускати код