Otokorelasyon
Zaman serisindeki bir nokta ile ondan önce gelen noktalar arasındaki ilişki de önemli bir bilgidir. Buna otokorelasyon denir ve farklı zaman gecikmeleriyle ayrılmış noktalar arasındaki korelasyonu gösteren bir grafikle görselleştirilebilir.
R'da otokorelasyon fonksiyonunu acf() ile çizebilirsin. Varsayılan olarak ilk 30 gecikmeyi gösterir (yani n ile n - 1, n - 2, n - 3 arasındaki korelasyonlar 30'a kadar). Otokorelogram ya da otokorelasyon grafiği, zaman serisindeki herhangi bir noktanın geçmişiyle nasıl ilişkili olduğunu ve bu ilişkinin ne kadar anlamlı olduğunu gösterir. Anlamlılık düzeyleri, 0'ın üstünde ve altında yer alan 2 yatay çizgiyle verilir.
Videoda bu fonksiyonun kullanımının oldukça kolay olduğunu görmüştün:
> acf(amazon_stocks,
main = "AMAZON return autocorrelations")
Bu egzersizde, rtn içindeki Apple hisse getirisi verilerinin otokorelasyon grafiğini oluşturacaksın.
Bu egzersiz
R'de Zaman Serisi Verilerini Görselleştirme
kursunun bir parçasıdırEgzersiz talimatları
rtniçin bir otokorelasyon grafiği çiz ve başlığını "Apple return autocorrelation" yap- Grafiği yeniden çiz ve
lag.max = 10ekleyerek en büyük gecikmeyi 10 olarak ayarla
Uygulamalı interaktif egzersiz
Bu örnek kodu tamamlayarak bu egzersizi bitirin.
# Draw autocorrelation plot
# Redraw with a maximum lag of 10