Korelasyon matrisi
Peki birden fazla zaman serisi arasındaki ilişkiyi değerlendirmek istersen? En yaygın araç, değişken çiftleri arasındaki korelasyon katsayılarını gösteren bir tablo olan korelasyon matrisidir. Birkaç korelasyon türü vardır, ancak en çok kullanılanlar şunlardır:
- Pearson korelasyonu: 2 değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi ölçer
- Spearman sıra korelasyonu: 2 değişkenin sıralamaları arasındaki istatistiksel bağımlılığı ölçer (mutlaka doğrusal olmak zorunda değil)
İkincisi, verinin dağılımı hakkında bir varsayım yapılmadığında kullanılır. Tüm bunlar R'da cor() fonksiyonu ile yapılır. İstediğin korelasyon türünü seçmek için method argümanını kullanabilirsin. "pearson" varsayılan yöntemdir, ama "spearman" da belirtebilirsin.
Bu egzersizde, ExxonMobile, Citigroup, Microsoft, Dow Chemical ve Yahoo olmak üzere 5 hissenin getirilerini içeren my_data veri kümesindeki verilerin korelasyon matrisini hesaplayacaksın.
Bu egzersiz
R'de Zaman Serisi Verilerini Görselleştirme
kursunun bir parçasıdırEgzersiz talimatları
- 5 getiri zaman serisi arasındaki korelasyon matrisini Pearson yöntemiyle hesapla
- 5 getiri zaman serisi arasındaki korelasyon matrisini Spearman yöntemiyle hesapla
Uygulamalı interaktif egzersiz
Bu örnek kodu tamamlayarak bu egzersizi bitirin.
# Create correlation matrix using Pearson method
# Create correlation matrix using Spearman method