Tek değişkenli bir zaman serisini temsil etmek
Herhangi bir zaman serisinin analizindeki ilk adım, standart istatistiksel çerçeveyi uygulamak için serinin doğru matematiksel özelliklere sahip olup olmadığını kontrol etmektir. Değilse, önce zaman serisini dönüştürmen gerekir.
Finansta, fiyat serileri genellikle fark alınmış verilere dönüştürülür ve böylece bir getiri serisi elde edilir. R'de, TTR paketindeki ROC() ("Rate of Change" — Değişim Oranı) fonksiyonu bir fiyat veya hacim serisi x üzerinde bunu otomatik olarak yapar:
ROC(x)
Bu egzersizde, çalışma alanında bulunan data içindeki hisse verilerini kullanarak Apple'ın günlük fiyatlarının ve günlük getirilerinin grafiklerini karşılaştıracaksın.
Bu egzersiz
R'de Zaman Serisi Verilerini Görselleştirme
kursunun bir parçasıdırEgzersiz talimatları
data'yı çiz ve grafiğe "Apple stock price" adını verROC()uygulayarak Apple'ın günlük getirilerini içerenrtnzaman serisini oluşturdatavertn'i, bu sırayla, 1x2 bir grafik penceresinde iki yeni grafik olarak çiz
Uygulamalı interaktif egzersiz
Bu örnek kodu tamamlayarak bu egzersizi bitirin.
# Plot Apple's stock price
# Create a time series called rtn
# Plot Apple daily price and daily returns