BaşlayınÜcretsiz Başlayın

Finansal veriyi görselleştirme

quantstrat kullanılarak geliştirilen alım satım stratejileri, piyasa verilerinden türetilen göstergeler (indicator), belirli gösterge kombinasyonlarıyla tetiklenen sinyaller ve bazı sinyallerle devreye giren kurallar gibi çeşitli bileşenler içerir. Herhangi bir alım satım sistemini geliştirmedeki ilk adım piyasa verilerini edinmek ve hatta mümkünse önce buna bir göz atmaktır.

Videoda gördüğün gibi, quantmod paketi çeşitli kaynaklardan veri almak için bir fonksiyona sahiptir. Bu, sembolle aynı ada sahip bir nesne döndüren getSymbols() komutudur.

Bu egzersizde, ABD’de piyasa değeri en yüksek 500 şirketi izleyen bir exchange traded fund (ETF) olan SPY için veri alacaksın. Bu veriler Yahoo! Finance’tan gelir; anlık “kapanışı gör, kapanıştan al” türü uygulama gerektirmeyen stratejiler için yeterli bir kaynaktır. Ardından veriyi çizecek ve üzerine bir trend çizgisi ekleyeceksin.

Örneğin, Yahoo! Finance’tan SPY’ın 2013 yılı için düzeltilmiş (adjusted) verisini almak ve ardından her gün işlem gören en yüksek değerleri çizmek için aşağıdaki kodu çalıştırırsın. SPY verisine yapılan sadece ilk atfın tırnak içinde olduğuna dikkat et.

getSymbols("SPY", 
           from = "2013-01-01",
           to = "2013-12-31",
           src = "yahoo",
           adjust = TRUE)
plot(Hi(SPY))

quantmod paketi senin için yüklendi.

Bu egzersiz

R ile Finansal Alım Satım

kursunun bir parçasıdır
Kursu Görüntüle

Egzersiz talimatları

  • getSymbols() kullanarak Yahoo! Finance’tan 1 Ocak 2000 ile 30 Haziran 2016 arasındaki SPY için düzeltilmiş verileri al.
  • SPY’ın kapanış fiyatını çizmek için Cl() kullan.

Uygulamalı interaktif egzersiz

Bu örnek kodu tamamlayarak bu egzersizi bitirin.

# Get SPY from yahoo
getSymbols(___, 
           from = ___, 
           to = ___, 
           src =  ___, 
           adjust =  ___)

# Plot the closing price of SPY
___(___(___))
Kodu Düzenle ve Çalıştır