Başlatma ayarlarını anlama - III
Hadi stratejinin kurulumuna devam edelim. Önce, her işlemde riske edeceğin tutarı belirleyen tradesize adlı bir nesnede 100.000 USD'lik bir işlem boyutu ayarlayacaksın. İkinci olarak, initeq adlı bir nesnede başlangıç özkaynağını (initial equity) 100.000 USD olarak belirleyeceksin.
Quantstrat çalışmak için üç farklı nesne gerektirir: bir hesap (account), bir portföy (portfolio) ve bir strateji (strategy). Bir hesap, portföylerden; bir portföy ise stratejilerden oluşur. İlk stratejin için yalnızca bir hesap, bir portföy ve bir strateji olacak. Bunların hepsine "first strategy"nin kısaltması olarak "firststrat" diyelim.
Son olarak, ilerlemeden önce, rm.strat() strateji kaldırma komutunu kullanarak mevcut stratejileri kaldırmalısın; bu komut bir stratejinin adını karakter dizisi olarak alır.
quantstrat ve quantmod paketleri senin için yüklendi.
Bu egzersiz
R ile Finansal Alım Satım
kursunun bir parçasıdırEgzersiz talimatları
- Hem
tradesizehem deiniteqnesnelerini 100.000'i temsil eden tamsayı (integer) olarak tanımla. strategy.st,portfolio.stveaccount.stdeğerlerini"firststrat"olarak ayarla.rm.strat()kullanarak mevcutstrategy.ststratejisini kaldır.
Uygulamalı interaktif egzersiz
Bu örnek kodu tamamlayarak bu egzersizi bitirin.
# Define your trade size and initial equity
tradesize <- ___
initeq <- ___
# Define the names of your strategy, portfolio and account
strategy.st <- ___
portfolio.st <- ___
account.st <- ___
# Remove the existing strategy if it exists
rm.strat(___)