BaşlayınÜcretsiz başlayın

Başlatma ayarlarını anlama - I

Şablon kodu tanımla

Hadi quantstrat içinde ilk stratejimizi oluşturarak başlayalım. Bu egzersizde üç tarihi doldurman gerekecek:

  1. Geriye dönük testin (backtest) için bir başlatma tarihi.
  2. Verinin başlangıcı.
  3. Verinin bitişi.

Başlatma tarihi her zaman veri başlangıcından önce gelmelidir; aksi halde backtest çıktında ciddi hatalar oluşur.

Ayrıca hangi saat dilimi ve para birimiyle çalışacağını sırasıyla Sys.setenv() ve currency() fonksiyonlarıyla belirtmelisin. Örnek:

Sys.setenv(TZ = "Europe/London")
currency("EUR")

Bu dersin geri kalanında portföy ayarların için UTC (Eşgüdümlü Evrensel Zaman) ve USD (Amerikan Doları) kullanacaksın.

Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır

R ile Finansal Alım Satım

Kursa Göz Atın

Egzersiz talimatları

  • quantstrat paketini yüklemek için library() komutunu kullan.
  • initdate olarak 1 Ocak 1999, from olarak 1 Ocak 2003 ve to olarak 31 Aralık 2015 ayarla.
  • Sys.setenv() kullanarak saat dilimini "UTC" olarak ayarla.
  • currency() kullanarak para birimini "USD" olarak ayarla.

Uygulamalı etkileşimli egzersiz

Bu egzersizi bu örnek kodu tamamlayarak deneyin.

# Load the quantstrat package


# Create initdate, from, and to strings
initdate <- ___
from <- ___
to <- ___

# Set the timezone to UTC
Sys.setenv(___)

# Set the currency to USD 
currency(___)
Kodu Düzenle ve Çalıştır