Nakit Sharpe oranı

Nakit kâr-zarar istatistikleriyle çalışırken, quantstrat yalnızca getirilerden değil, doğrudan kâr-zarar istatistiklerinden de Sharpe oranı hesaplamanın bir yolunu sunar. Sharpe oranı, ortalama getiriyi alınan ortalama riske göre karşılaştıran bir metriktir. Genel olarak 1’in üzerindeki bir Sharpe oranı, stratejinin güçlü olduğuna işaret eder.

Bu egzersizde, işlem P&L’si (kâr ve zarar) sayesinde bu metriklere dayalı bir Sharpe oranının hesaplanabileceğini göreceksin. Aşağıdaki kod, P&L’e dayalı Sharpe oranını hesaplamak için kullanılabilir. Kodu konsola kopyala. Elde ettiğin Sharpe oranı hangi aralıkta?

portpl <- .blotter$portfolio.firststrat$summary$Net.Trading.PL
SharpeRatio.annualized(portpl, geometric=FALSE)