quantstrat'ta getiri Sharpe oranı
Stratejine bir başlangıç özsermayesi (bu durumda 100.000 olarak ayarlanmış initeq) eklemenin başlıca nedenlerinden biri, başlangıç özsermayene göre kâr ve zararına dayanan getirilerle çalışabilmektir.
Bir önceki egzersizde bir nakit Sharpe oranı hesaplamıştın; bu egzersizde ise quantstrat'ın standart, getiri temelli Sharpe oranını da hesaplayabildiğini göreceksin.
Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır
R ile Finansal Alım Satım
Egzersiz talimatları
- Enstrüman getirilerini elde etmek için portföy stratejimiz
portfolio.stüzerindePortfReturns()kullan. - Bir önceki adımda hesapladığın enstrüman getirilerini kullanarak yıllıklaştırılmış Sharpe oranını hesapla.
Uygulamalı etkileşimli egzersiz
Bu egzersizi bu örnek kodu tamamlayarak deneyin.
# Get instrument returns
instrets <- PortfReturns(___)
# Compute Sharpe ratio from returns
SharpeRatio.annualized(___, geometric = FALSE)