เริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งานได้ฟรี

การพล็อตผลตอบแทนพอร์ตโฟลิโอในปีต่อเนื่องกัน

การถดถอยสู่ค่าเฉลี่ย (regression to the mean) เป็นแนวคิดสำคัญในด้านการลงทุนเช่นกัน ในแบบฝึกหัดนี้จะมาดูผลตอบแทนรายปีจากการลงทุนในบริษัทต่างๆ ที่อยู่ใน Standard and Poor 500 Index (S&P 500) ในปี 2018 และ 2019

ชุดข้อมูล sp500_yearly_returns ประกอบด้วยสามคอลัมน์ ดังนี้

ตัวแปร ความหมาย
symbol สัญลักษณ์ ticker ของหุ้นที่ใช้ระบุบริษัทแต่ละแห่ง
return_2018 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการลงทุนในปี 2018
return_2019 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการลงทุนในปี 2019

ค่าผลตอบแทนที่เป็นบวกหมายความว่าการลงทุนมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ส่วนค่าลบหมายความว่ามูลค่าลดลง

เช่นเดียวกับกรณีโฮมรันเบสบอล การพยากรณ์แบบง่ายอาจสมมติว่าประสิทธิภาพการลงทุนคงที่จากปีหนึ่งไปอีกปี ซึ่งจะอยู่บนเส้น "y เท่ากับ x"

sp500_yearly_returns พร้อมใช้งานแล้ว และโหลด ggplot2 ไว้เรียบร้อยแล้ว

แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

การถดถอยใน R เบื้องต้น

ดูคอร์ส

คำแนะนำการฝึกหัด

  • ใช้ sp500_yearly_returns วาด scatter plot ของ return_2019 เทียบกับ return_2018
  • เพิ่มเส้น A-B โดยกำหนดสีเป็น "green" และขนาดเป็น 1
  • เพิ่มเส้นแนวโน้มแบบ smooth โดยใช้วิธี linear regression และไม่แสดง ribbon ของค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
  • กำหนดพิกัดให้ระยะทางบนแกน x และแกน y มีสัดส่วนเท่ากัน

แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ

ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์

# Using sp500_yearly_returns, plot return_2019 vs. return_2018
___ +
  # Make it a scatter plot
  ___ +
  # Add a line at y = x, colored green, size 1
  ___ +
  # Add a linear regression trend line, no std. error ribbon
  ___ +
  # Fix the coordinate ratio
  ___
แก้ไขและรันโค้ด