Autokorrelation
En annan viktig egenskap hos en tidsserie är sambandet mellan en datapunkt och de punkter som föregår den. Detta kallas autokorrelation och kan visualiseras i ett diagram som visar korrelationen mellan punkter separerade av olika tidsfördröjningar (lags).
I R kan du rita autokorrelationsfunktionen med acf(), som som standard visar de första 30 laggarna – det vill säga korrelationen mellan punkterna n och n - 1, n och n - 2, n och n - 3, och så vidare upp till 30. Autokorrelogrammet visar hur varje punkt i tidsserien förhåller sig till sina tidigare värden och hur statistiskt signifikant detta samband är. Signifikansnivåerna anges av två horisontella linjer ovanför och under 0.
Som du såg i videon är funktionen enkel att använda:
> acf(amazon_stocks,
main = "AMAZON return autocorrelations")
I den här övningen skapar du ett autokorrelationsdiagram för Apples aktiekursavkastning i rtn.
Den här övningen är en del av kursen
Visualisering av tidsseriedata i R
Övningsinstruktioner
- Rita ett autokorrelationsdiagram för
rtnoch ge det titeln "Apple return autocorrelation" - Rita om diagrammet och ändra det maximala antalet laggar till 10 genom att lägga till
lag.max = 10
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Draw autocorrelation plot
# Redraw with a maximum lag of 10