Korrelationsmatris
Hur gör du om du vill utvärdera sambandet mellan flera tidsserier? Det vanligaste verktyget är en korrelationsmatris – en tabell som visar korrelationskoefficienter för par av variabler. Det finns flera typer av korrelation, men de mest använda är:
- Pearsons korrelation: mäter det linjära sambandet mellan 2 variabler
- Spearmans rangkorrelation: mäter det statistiska beroendet mellan rangordningen av 2 variabler (inte nödvändigtvis linjärt)
Den sistnämnda används när man inte gör några antaganden om datats fördelning. I R hanteras allt detta med funktionen cor(). Du kan använda argumentet method för att välja önskad korrelationstyp. "pearson" är standardmetoden, men du kan även ange "spearman".
I den här övningen beräknar du korrelationsmatrisen för data i datamängden my_data, som innehåller avkastningen för 5 aktier: ExxonMobil, Citigroup, Microsoft, Dow Chemical och Yahoo.
Den här övningen är en del av kursen
Visualisering av tidsseriedata i R
Övningsinstruktioner
- Beräkna korrelationsmatrisen mellan de 5 avkastningstidsserierna med Pearson-metoden
- Beräkna korrelationsmatrisen mellan de 5 avkastningstidsserierna med Spearman-metoden
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Create correlation matrix using Pearson method
# Create correlation matrix using Spearman method