Histogram över avkastning

Ett enkelt diagram över avkastning avslöjar inte mycket om tidsseriens egenskaper – ofta behöver data visas i ett annat format för att intressanta mönster ska framträda.

Täthetsfunktionen, representerad av histogrammet över avkastning, visar de vanligaste avkastningsvärdena i en tidsserie utan att ta hänsyn till tid. I R beräknas dessa med funktionerna hist() och density().

I videon såg du hur man skapar ett histogram med 20 intervall, en titel och ingen Y-axeletikett:

> hist(amazon_stocks,
       breaks = 20,
       main = "AMAZON return distribution",
       xlab = "")

Kom ihåg att du kan använda funktionen lines() för att lägga till en ny tidsserie i ett befintligt diagram – även med andra linjeegenskaper som färg och tjocklek.

I den här övningen skapar du ett histogram över Apples dagliga avkastningsdata för de senaste två åren, som finns lagrade i rtn.

Den här övningen är en del av kursen

Visualisering av tidsseriedata i R

Visa kurs

Övningsinstruktioner

Rita histogrammet för rtn med titeln "Apple stock return distribution" och med probability = TRUE för att skala histogrammet till en sannolikhetstäthet
Lägg till en ny linje i diagrammet som visar tätheten för rtn
Rita om täthetslinjen med dubbel standardbredd och röd färg

Interaktiv övning med praktiskt arbete

Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.

# Create a histogram of Apple stock returns


# Add a density line


# Redraw a thicker, red density line

Redigera och kör kod