Visualisera en univariat tidsserie

Det allra första steget i analysen av en tidsserie är att kontrollera om den har rätt matematiska egenskaper för att tillämpa det statistiska standardramverket. Om inte måste du först transformera tidsserien.

Inom finans omvandlas prisserier ofta till differensdata, vilket ger en serie med avkastningar. I R gör funktionen ROC() (som står för "Rate of Change") från paketet TTR detta automatiskt för en pris- eller volymserie x:

ROC(x)

I den här övningen ska du jämföra diagram över Apples dagliga priser och Apples dagliga avkastningar med hjälp av aktiedata i variabeln data, som finns tillgänglig i din arbetsyta.

Den här övningen är en del av kursen

Visualisering av tidsseriedata i R

Visa kurs

Övningsinstruktioner

Rita data och ge diagrammet rubriken "Apple stock price"
Tillämpa ROC() på data för att skapa en tidsserie rtn med Apples dagliga avkastningar
Rita data och rtn, i den ordningen, som två diagram i ett grafikfönster med layouten 1x2

Interaktiv övning med praktiskt arbete

Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.

# Plot Apple's stock price 


# Create a time series called rtn


# Plot Apple daily price and daily returns

Redigera och kör kod